Volume Profile เครื่องมือวิเคราะห์กราฟฟอเร็กซ์ (Forex) แบบมืออาชีพ

Volume Profile จะเครื่องมือที่จะช่วยเปิดมุมมองให้เทรดเดอร์ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง ราคา และ ปริมาณการซื้อขายจากกราฟได้อย่างแม่นยำ ทีมงาน Eamillion จะพามาเรียนรู้ว่า Volume Profile เป็นอย่างไร ดูอย่างไร เพื่อฝึกฝน

มาฝึกทักษะก่อนลงสนามจริงในตลาดฟอเร็กซ์ ด้วยการอธิบายแบบเข้าใจง่าย ด้วย Volume Profile หลายคนอาจจะรู้มาก่อนและอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยว่า Volume Profile มันคืออะไรและมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ไปศึกษาพร้อมๆกันกับ Eamillion กันเลย

สารบัญ : Volume Profile เครื่องมือวิเคราะห์กราฟฟอเร็กซ์ (Forex) แบบมืออาชีพ

1. ความหมายของ Volume Profile
2. อัลกอริธึมการคำนวณ
3. การคำนวณพื้นที่มูลค่า (VA)
4. สไตล์
5. ความกว้าง (%Box)
6. สิ่งที่ต้องมองหา
7. ตัวอย่างกลยุทธ์
8. สรุป

Volume Profile เป็นตัวบ่งชี้กราฟขั้นสูงที่แสดงกิจกรรมการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนดในระดับราคาที่ระบุ ตัวบ่งชี้จะพิจารณาพารามิเตอร์ที่ผู้ใช้กำหนด เช่น จำนวนแถวและช่วงเวลา และพล็อตฮิสโตแกรมบนแผนภูมิเพื่อแสดงระดับราคาที่โดดเด่นและ/หรือสำคัญตามปริมาณ

โดยพื้นฐานแล้ว Volume Profile จะนำปริมาณรวมที่ซื้อขายในระดับราคาที่ระบุในช่วงเวลาที่กำหนด และแบ่งปริมาณรวมออกเป็นปริมาณขึ้น (การซื้อขายที่ขยับราคาขึ้น) หรือปริมาณลง (การซื้อขายที่ขยับราคาลง) จากนั้นจึงทำ ข้อมูลนั้นมองเห็นได้ง่ายแก่ผู้ซื้อขาย.

“Volume Profile“ เป็นเทคนิคที่ช่วยเปิดมุมมองให้เทรดเดอร์มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณการซื้อขายของหุ้น ฟอเร็กซ์หรือสินค้าอื่นๆ ผ่านมุมมองของกราฟ เรามาทำความเข้าใจและศึกษาอย่างลึกซึ้งกันเลย

คุณสามารถใช้ประเภท Volume Profile ต่อไปนี้ได้:

• โปรไฟล์ปริมาณการยึดอัตโนมัติ
• โปรไฟล์ปริมาณช่วงคงที่
• โปรไฟล์ปริมาณเป็นระยะ
• โปรไฟล์ปริมาณเซสชัน
• โปรไฟล์ปริมาณเซสชัน HD
• โปรไฟล์ปริมาณช่วงที่มองเห็นได้

Indicators ปริมาณคำนวณโดยใช้ข้อมูลสำหรับสัญลักษณ์เดียวกันจากกรอบเวลาที่ต่ำกว่า ตัวอย่างเช่น ในการคำนวณโปรไฟล์ปริมาณสำหรับหนึ่งเซสชันรายวัน เราจะโหลดแท่งขนาด1 ล้านแท่งทั้งหมดที่มีการซื้อขายในเซสชันรายวันนั้น วิเคราะห์ระดับราคาที่มีการซื้อ

ขายและทิศทางที่ราคาเคลื่อนไหวเข้า หากแท่งปิดสูงกว่าหรือเท่ากัน หากต้องการเปิด จะนับเป็นแถบขึ้น มิฉะนั้นจะเป็นแถบลง เมื่อวิเคราะห์แล้ว ข้อมูลนี้จะถูกเพิ่มลงในฮิสโตแกรมโปรไฟล์วอลุ่ม

ตรรกะเฉพาะที่ใช้ในการตัดสินใจว่าควรใช้กรอบเวลาที่ต่ำกว่าใดในการคำนวณจะแตกต่างกันไปในแต่ละตัวบ่งชี้

ปริมาณที่ใช้ในการคำนวณ
Volume Profile ใช้วอลลุมประเภทต่อไปนี้:

ปริมาณการซื้อขาย – สำหรับหุ้น
ทำเครื่องหมายปริมาณ* – สำหรับดัชนี/ฟอเร็กซ์ และ crypto cfd
ปริมาณฐานหรือราคาเสนอ – สำหรับ crypto
* Tick Volume ระบุจำนวนการอัปเดตราคา เราใช้ปริมาณขึ้น/ลงแทนปริมาณการซื้อ/ขาย และคำนวณ VP ตามทิศทางราคาภายในแท่ง: หากปิด >= เปิด เราจะถือเป็นปริมาณขึ้น หากปิด < เปิดอยู่ มันเป็นเสียงลง

ระดับความสำคัญโดยทั่วไป
จุดควบคุม (POC) – คือระดับราคาสำหรับช่วงเวลาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

โปรไฟล์สูง – คือระดับราคาถึงสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด

โปรไฟล์ต่ำ – คือระดับราคาถึงต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด

Value Area (VA) – คือช่วงของระดับราคาซึ่งมีการซื้อขายเปอร์เซ็นต์ที่ระบุของปริมาณทั้งหมดในช่วงเวลานั้น โดยปกติแล้ว เปอร์เซ็นต์นี้จะตั้งไว้ที่ 70% อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเทรดเดอร์

พื้นที่มูลค่าสูง (VAH) – คือระดับราคาสูงสุดภายในพื้นที่มูลค่า

Value Area Low (VAL) – คือระดับราคาต่ำสุดภายในพื้นที่มูลค่า

กำหนดปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในโปรไฟล์ (การซื้อและขายทั้งหมด)
นำจำนวนการซื้อและขายทั้งหมดแล้วคูณด้วย .7 เพื่อกำหนดว่าจำนวนใดคือ 70 เปอร์เซ็นต์ของการซื้อและขายทั้งหมด (70% เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์สามารถใช้เปอร์เซ็นต์ใดก็ได้)
เริ่มต้นที่จุดควบคุม (POC) แถวในโปรไฟล์ที่มีปริมาตรรวมมากที่สุด และบันทึกหมายเลขปริมาตรรวม POC จะเป็นแถวโปรไฟล์แรกที่เพิ่มลงในพื้นที่ค่า

ตอนนี้ ดูที่ทั้งสองแถวเหนือ POC (พื้นที่ค่าเริ่มต้น) แล้วบวกปริมาตรรวมของทั้งสองแถว
ตอนนี้ ดูที่สองแถวใต้ POC (พื้นที่ค่าเริ่มต้น) แล้วบวกปริมาตรรวมของทั้งสองแถว
พิจารณาว่าหมายเลขปริมาณรวมใดมากกว่า และเพิ่มลงในหมายเลขปริมาณรวมของ POCที่พบในขั้นตอนที่ 3

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 โดยบวกตัวเลขที่มากกว่าจากสองตัวถัดไปลงในพื้นที่ค่า
เมื่อปริมาณรวมของพื้นที่มูลค่าของคุณตรงกันหรือเกินจำนวนที่พบในขั้นตอนที่ 2 เล็กน้อยพื้นที่มูลค่าจะถูกกำหนดแล้วแถวสูงสุดภายใน Value Area จะเป็น Value Area High (VAH) ของคุณ และแถวต่ำสุดภายใน Value Area จะเป็น Value Area Low (VAL)

การคำนวณประเภทกราฟที่ไม่เป็นมาตรฐาน (Heikin Ashi, Renko ฯลฯ)
หากคุณใช้ indicators ปริมาณบนแผนภูมิประเภทนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาว่าข้อมูลบนแผนภูมินั้นเป็นข้อมูลสังเคราะห์ (เช่น ไม่ได้แสดงถึงราคาจริง) และข้อมูลปริมาณก็ได้รับ

ผลกระทบจากข้อมูลนั้นด้วย ตัวอย่างเช่น แท่งเทียนรายวัน D1 แท่งเดียวที่ปิดเหนือเปิดสามารถกลายเป็น Renko ที่แยกกัน N ก้อนเพิ่มขึ้นตามลำดับ และปริมาณรายวันสำหรับเทียนนั้นจะถูกหารด้วย N และค่าผลลัพธ์จะถูกกำหนดให้กับอิฐทุกก้อนในลำดับ การไม่คำนึงถึงสิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดการคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้องและขัดขวางประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

ระดับแนวรับและแนวต้าน
สิ่งแรกที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะใช้โปรไฟล์ปริมาณคือการระบุระดับแนวรับและแนวต้านพื้นฐาน สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการใช้ Volume Profile เป็นตัวระบุระดับแนวรับและแนวต้านเป็นวิธีการเชิงรับ ซึ่งหมายความว่าไม่เหมือนกับวิธีการเชิงรุก (เช่น เส้นแนวโน้มและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่)

ซึ่งอิงตามการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันและการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต วิธีการเชิงรับจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาและพฤติกรรมปริมาณในอดีต วิธีการเชิงโต้ตอบอาจเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ความหมายหรือความสำคัญกับระดับราคาที่ตลาดได้ไปเยือนแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานแสดงให้

เห็นว่าระดับแนวรับคือระดับราคาที่จะรองรับราคาที่กำลังลดลง และระดับแนวต้านคือระดับราคาที่จะต้านทานราคาที่กำลังไต่ระดับขึ้น ดังนั้น เราสามารถสรุปได้ว่าระดับราคาใกล้ด้านล่างสุดของโปรไฟล์ซึ่งเอื้อต่อฝั่งซื้ออย่างมากในแง่ของปริมาณเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีของระดับแนวรับ ตรงกันข้ามก็เป็นจริงเช่นกัน ระดับราคาใกล้กับด้านบนของโปรไฟล์ซึ่งสนับสนุนปริมาณการขายอย่างมากเป็นข้อบ่งชี้ที่ดีของระดับแนวต้าน

Volume Nodes

High Volume Nodes (HVN) คือปริมาณสูงสุดที่ระดับราคาหรือใกล้เคียง HVN สามารถมองได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้ช่วงเวลาของการควบรวมกิจการ โดยปกติแล้วจะมีกิจกรรมมากมายทั้งในด้านการซื้อและการขาย และตลาดจะอยู่ที่ระดับราคานั้นเป็นระยะเวลานานเมื่อเทียบกับระดับอื่นๆ

ในโปรไฟล์ ซึ่งอาจบ่งบอกถึง “พื้นที่มูลค่ายุติธรรม” สำหรับสินทรัพย์ เมื่อราคาเข้าใกล้ HVN ก่อนหน้า (หรือพื้นที่มูลค่ายุติธรรม) คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวด้านข้างอย่างต่อเนื่อง ตลาดมีโอกาสน้อยที่จะทะลุผ่านราคานั้นทันที

Low Volume Nodes (LVN) เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม เปรียบเหมือนเป็นหุบเขา (หรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ) ในปริมาณที่หรือใกล้เคียงกับระดับราคา โหนดที่มีปริมาณต่ำมักเป็นผลมาจากการพุ่งขึ้นของราคาทะลุหรือการพังทลาย ในระหว่างการชุมนุมหรือการพังทลาย โดยปกติจะมี

ปริมาณพุ่งขึ้นครั้งแรกและจากนั้นก็ลดลงอย่างมาก การลดลงอาจบ่งบอกถึง “พื้นที่มูลค่าที่ไม่ยุติธรรม” สำหรับสินทรัพย์ เมื่อราคาเข้าใกล้ LVN ก่อนหน้า (หรือพื้นที่มูลค่าที่ไม่ยุติธรรม) ตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นหรือเด้งออกจากระดับราคานั้นมากขึ้น เนื่องจากถูกมองว่าเป็นพื้นที่มูลค่าที่ไม่ยุติธรรม ตลาดจะไม่ใช้เวลาที่นั่นมากนักเมื่อเทียบกับระดับอื่นๆ ในโปรไฟล์

เช่นเดียวกับเครื่องมือหรือการศึกษาอื่นๆ ส่วนใหญ่ Volume Profile มีประโยชน์หลายประการ มีกลยุทธ์การซื้อขายมากมายที่ใช้ Volume Profile เป็นองค์ประกอบหลัก ด้านล่างนี้เป็นพื้นฐานของกลยุทธ์หนึ่งซึ่งอิงจากการเปรียบเทียบราคาเปิดของวันปัจจุบันกับโปรไฟล์ปริมาณของวันก่อนหน้า:

หากวันปัจจุบันเปิดเหนือพื้นที่มูลค่าของวันก่อนหน้า (แต่ยังคงต่ำกว่าโปรไฟล์สูง) ให้มองหาราคาที่จะย้อนกลับไปสู่จุดควบคุมแล้วเพิ่มขึ้นต่อไป (ทิศทางของการเปิดของวัน) ดังนั้นในระหว่างการย้อนกลับไปยังจุดควบคุมจึงมีโอกาสซื้อ
หากวันปัจจุบันเปิดต่ำกว่าพื้นที่มูลค่าของวันก่อนหน้า (แต่ยังคงอยู่เหนือโปรไฟล์ต่ำ) ให้มอง

หาราคาที่จะย้อนกลับไปสู่จุดควบคุม จากนั้นจึงตกลงต่อไป (ทิศทางของการเปิดของวัน) ดังนั้นในระหว่างการย้อนกลับไปยังจุดควบคุมจึงมีโอกาสขาย
หากราคาเปิดของวันปัจจุบันอยู่นอกโปรไฟล์ของวันก่อนหน้าโดยสิ้นเชิง (เหนือโปรไฟล์สูงหรือต่ำกว่าโปรไฟล์ต่ำ) สิ่งนี้สามารถถูกมองว่าเป็นราคาวิ่งที่เป็นไปได้ในทิศทางของราคาเปิดที่สัมพันธ์กับช่วงโปรไฟล์ของวันก่อนหน้า

Volume Profile เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีค่าอย่างยิ่งซึ่งเทรดเดอร์ทั่วโลกใช้ กุญแจสำคัญในความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องของ Volume Profile คือความสามารถรอบด้าน เป็นเครื่องมือสร้างกราฟที่มีประโยชน์มากมายอย่างแท้จริง แตกต่างจากการศึกษาอื่นๆ ตรงที่

แทบไม่มีการถกเถียงเกี่ยวกับประโยชน์ของ Volume Profile เลย ข้อมูลที่ได้รับจาก Volume Profile นั้นไม่อาจโต้แย้งได้ โดยปล่อยให้ผู้ซื้อขายต้องหาวิธีการใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ในการใช้งาน แม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด แต่ก็เป็นวิธีการเชิงโต้ตอบที่ดีเยี่ยมในการค้นหาบริเวณ

แนวรับและแนวต้านแบบดั้งเดิม แต่เทรดเดอร์ยังคงคิดหาวิธีสร้างกราฟตัวบ่งชี้ในรูปแบบเชิงคาดการณ์หรือเชิงรุก ลองพิจารณาตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายที่ให้ไว้ก่อนหน้าในบทความ ความสามารถในการเปรียบเทียบเหตุการณ์แบบเรียลไทม์ (ราคาเปิดของวันปัจจุบัน) กับเหตุการณ์ในอดีต (โปรไฟล์ปริมาณของวันก่อนหน้า) และการตัดสินใจซื้อขายตามความสัมพันธ์ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของสิ่งนี้